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Entwicklung von Risikoaggregationsmodellen


Was ist ein Risikoaggregationsmodell?

  • Risikoaggregationsmodelle entwickeln die traditionellen Modelle zur Unternehmensplanung weiter; mittels Simulation wird der aggregierte Gesamtrisikoumfang und der risikogerechte Eigenkapitalbedarf berechnet.

Welche Leistungen bieten wir an?

  • Risikoaggregation und Berechnung des Eigenkapitalbedarfs mittels Simulation in Bezug zur Planung
    Wie muss die Unternehmensplanung weiterentwickelt werden, um eine simulationsbasierte Risikoaggregation durchführen zu können?
    Wie kann der Eigenkapitalbedarf bestimmt werden, der zur Sicherung des Ratings notwendig ist?
  • Erwartungstreue Planung und Verbesserung der Planungssicherheit
    Wie können die Planungsabweichungen reduziert werden?
    Mit welchen Risikomaßen wird Risiko oder Planungssicherheit gemessen?
  • Verbesserung der Risikoquantifizierung und Erfassung von Metarisiken
    Wie beschreibt man ein Risiko quantitativ?
    Wie geht man mit Unsicherheiten bezüglich des Risikoumfangs (der Metarisiken) um?

Was ist der Nutzen für den Kunden?

  • Transparenz über Planungssicherheit und Kenntnis der risikogerechten Finanzierungsstruktur (Eigenkapitalbedarf); damit Erfüllung der Anforderungen des IDW PS 340 und bessere Planungssicherheit.
  • Datengrundlage für die Berechnung von Ratingprognosen, risikogerechter Kapitalstruktur und Kapitalkostensätze zur Steuerung von Unternehmenseinheiten.